Win Loss Ratio Forex Cargo

O problema de negociação - como melhorar a vitória: taxa de perda Este é algo que eu estive pensando sobre um pouco durante os últimos dois anos desde que comecei a negociar forex. Muitos dos que estão provavelmente cientes do estudo que levou 100 acadêmicos e teve-os jogar um jogo de apostas com uma vitória 60:40: taxa de perda e 1 : 1 risco: recompensa, a única coisa que os acadêmicos controlavam era quanto apostar. Depois de cada jogado 100 tentativas do jogo quase todos tinham perdido dinheiro. Obviamente eles perderam devido à psicologia ruim (amarrado em sua tomada de decisão de gestão de dinheiro). Eu suspeito com um dizer, 70:30 vitória: taxa de perda, a maioria teria feito dinheiro, reduzindo muito a exigência de boa psicologia. Se um comerciante toma completamente aleatório, a longo prazo (para minimizar o efeito da propagação), 1: 1RR comércios ele deve esperar sobre uma vitória 50:50: taxa de perda. Tudo o que ele precisa é uma vantagem (como negociar com a tendência e utilizando suporte e resistência) para inclinar sua taxa de vitórias para melhor do que 50. Isso é o quão simples eu pensei que era quando eu comecei. Agora eu acredito que há muito poucos comerciantes atualmente rentáveis ​​que seriam capazes de ganhar a vida apenas a negociação de um sistema com uma borda muito pequena (por exemplo 1: 1RR com 50-60 taxa de vitória). A variabilidade no forex é tão alta com as condições de mercado em constante mudança e as distribuições de preços não normais que as retiradas seriam demais, o sistema seria desfeito. Muitos comerciantes gurus e livros que tenho lido alegação encontrar um sistema com expectativa positiva é a parte mais fácil, a parte mais difícil é refinar a sua psicologia. Muitos especialistas também concordam que a negociação discricionária é superior ao comércio mecânico como sistemas mecânicos são propensos a quebrar ao longo de um longo período de tempo como as condições do mercado mudar. Isso cria um pouco de um paradoxo para o comerciante discricionária. Quando temos um perdedor devemos escová-lo psicologicamente e ser claro para o próximo comércio. Um comerciante com boa psicologia aceita que o mercado tem um alto grau de aleatoriedade e cada comércio tem uma boa chance de ser um perdedor. Negociação discricionária no entanto é uma habilidade, e se você chamou um comércio perdedor que reflete sobre a sua habilidade em certa medida (mais-assim sobre muitos negócios). Se você chamou um comércio perdedor pode haver algum bom motivo de por que foi um perdedor que você não viu no momento (especialmente se você casou com a posição). Você pode levar isso muito longe (especialmente se você não gosta de ser quotwrongquot) e começar a ver razões que arent realmente lá. Eu espero que deve haver uma grande quantidade de habilidade em determinar se a giz a perda de comércio para baixo probabilidades ou habilidade discricionária que precisa ser melhorado em (ou um ajustamento à metodologia para se adaptar a uma mudança nas condições de mercado). Quanto de uma borda faz um comerciante profissional típico tem São mais pro comerciantes utilizando sua boa psicologia em maior medida do que cair para trás em uma alta expectativa sistema / metodologia É algum tipo de mistura entre os dois Há algum profissional comerciantes que são qualificados O suficiente para desfrutar de forma consistente uma taxa de 80-90 1: 1RR ganhar, ou isso não é possível na aleatoriedade dos mercados eu sei que a maioria dos novos comerciantes ir em busca do Santo Graal, mas na minha opinião encontrar uma alta expectativa sistema / metodologia é muito Mais difícil e importante do que desenvolver boa psicologia (apesar do que a maioria dos especialistas estão reivindicando). Eu também acredito que se você quer um bom sistema / metodologia discricionária que se adapte a sua personalidade é melhor se você desenvolver o seu próprio, como 99 do que você encontrará na net é baixa ou expectativa negativa ou não é adequado para você. Isso não é fácil. Nos últimos dois anos Ive teve muitas idéias para sistemas, mas apenas dois parecem ser consistentemente rentável e vale a pena perseguir, e eu dedico muito tempo para a negociação de educação e pesquisa. Posts em minha opinião encontrar uma metodologia de sistema de expectativa de alta é muito mais difícil e importante do que desenvolver boa psicologia (apesar do que a maioria dos especialistas estão reivindicando). Eu também acredito que se você quer um bom sistema / metodologia discricionária que se adapte a sua personalidade é melhor se você desenvolver o seu próprio, como 99 do que você encontrará na net é baixa ou expectativa negativa ou não é adequado para você. Eu concordo com isso 100. Pessoas com responsabilidades de trabalho, família e comunidade não têm necessariamente tempo para pesquisar e comercializar / testar profissionalmente, mas eles esperam resultados extraordinários. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registada. Os comerciantes estão certos mais de 50 do tempo, mas perder mais dinheiro em perder comércios do que eles ganham em ganhar comércios. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior. Os movimentos grandes do dólar de EU de encontro ao Euro e outras moedas fizeram a troca do forex mais popular do que sempre, mas o influx de comerciantes novos foi combinado por um outflow de comerciantes existentes. Para descobrir, a equipe de pesquisa DailyFX olhou através de dados de negociação amalgamado em milhares de contas ao vivo de um corretor de FX importante. Neste artigo, nós olhamos para o maior erro que os comerciantes de forex fazem, e uma maneira de negociar adequadamente. O que faz o comerciante médio de Forex fazer errado Muitos comerciantes de forex têm experiência significativa negociação em outros mercados, e sua análise técnica e fundamental é muitas vezes muito bom. Na verdade, em quase todos os pares de moedas mais populares que os clientes negociados neste corretor FX importante, os comerciantes estão corretos mais de 50 do tempo. O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais realizados por clientes de um grande corretor de FX em todo o mundo em 2009 e 2010. Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes de comércio. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. Vermelho mostra a porcentagem de negócios que terminou em perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais popular, os clientes um corretor de FX importante na amostra foram rentáveis ​​em 59 de seus comércios, e perdeu em 41 de seus comércios. Então, se os comerciantes tendem a estar certos mais da metade do tempo, o que eles estão fazendo errado O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes pips ganhos em negócios rentáveis. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos na perda de comércios. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus comércios perdedores do que fazem em seus negócios vencedores. Letrsquos usar EUR / USD como um exemplo. Sabemos que as negociações EUR / USD foram rentáveis ​​59 do tempo, mas as perdas dos operadores em EUR / USD foram uma média de 127 pips enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais de metade do tempo, eles perderam quase o dobro de seus negócios perdendo como eles ganharam em ganhar comércios perder dinheiro global. O histórico do par volátil GBP / JPY foi ainda pior. Os comerciantes estavam certos um 66 impressionante do tempo em thatrsquos do ndash de GBP / JPY duas vezes como muitos comércios bem sucedidos como unsuccessful. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBP / JPY porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em ganhar comércios, enquanto perdendo mais do que o dobro que ndash uma média de 122 pips ndash em perder negócios. Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros executar inúmeros livros de negociação aconselhar os comerciantes para fazer isso. Quando o seu comércio vai contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda mais tarde. Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar a trabalhar. Você pode ser capaz de ganhar mais lucros. Isso pode soar simples ndash ldquodo mais do que está funcionando e menos do que não é ndash ndash mas é contrário à natureza humana. Queremos estar certos. Nós queremos naturalmente segurar às perdas, esperando que as ldquothings girarão aroundrdquo e que nosso comércio ldquowill seja rightrdquo. Enquanto isso, queremos tirar nossas negociações lucrativas da mesa cedo, porque ficamos com medo de perder os lucros que wersquove já fez. Isto é como você perde o dinheiro que troca. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então pegue suas perdas cedo, e deixe seus lucros correrem. Como fazê-lo: Siga uma regra simples Evitar o problema gerador de perda descrito acima é bastante simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: procure sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um pedaço valioso de conselhos que podem ser encontrados em quase todos os livros de negociação. Normalmente, isso é chamado de ldquo rdquo razão risco / recompensa. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação risco / recompensa é de 1 a 1 (às vezes escrito 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um 1: 2 risco / recompensa. Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus comércios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em suas negociações vencedoras do que as perdas em seus comércios perdedores. Que relação deve você usar Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Você deve sempre usar uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você vai, pelo menos, quebrar mesmo. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de intervalo, você vai querer usar uma menor razão, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de menor probabilidade, como as estratégias de negociação de tendência, recomenda-se um maior índice de risco / recompensa, como 1: 2, 1: 3 ou mesmo 1: 4. Lembre-se, quanto maior a relação risco / recompensa que você escolhe, menos frequentemente você precisa para prever corretamente o sentido do mercado, a fim de fazer o comércio de dinheiro. Stick para o seu plano: Use paradas e limites Uma vez que você tem um plano de negociação que usa uma relação risco / recompensa adequada, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural para os seres humanos para querer segurar as perdas e tomar lucros cedo, mas faz para negociação ruim. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com stop-loss e ordens de limite desde o início. Isso permitirá que você use a relação risco / recompensa adequada (1: 1 ou superior) desde o início, e para cumpri-lo. Uma vez que você os ajusta, donrsquot os toca (uma exceção: você pode mover sua parada em seu favor para travar nos lucros enquanto o mercado se move em seu favor). Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de gestão de dinheiro. Muitos dos comerciantes de forex mais bem-sucedidos estão certos sobre a direção marketrsquos menos da metade do tempo. Uma vez que praticam boa gestão do dinheiro. Eles cortar suas perdas rapidamente e deixar seus lucros correr, então eles ainda são rentáveis ​​em sua negociação global. Esta regra realmente funciona absolutamente. Há uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo. As 2 linhas no gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia básica de negociação RSI em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um número muito grande de clientes ao vivo, que tendem a ser comerciantes gama. A linha azul mostra os retornos de ldquorawrdquo, se executamos o sistema sem nenhumas paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os melhores resultados são evidentes. Nosso sistema ldquorawrdquo segue os comerciantes de outra forma ndash tem uma porcentagem de vitória alta, mas ainda perde mais dinheiro em perder comércios do que ganha em vencer. O ldquorawrdquo systemrsquos comércios são rentáveis ​​um impressionante 65 do tempo durante o período de teste, mas perdeu uma média de 200 em perder comércios, enquanto apenas fazendo uma média 121 em ganhar comércios. Para os nossos parâmetros Stop e Limit neste modelo, definimos o stop para uma constante de 115 pips, eo limite para 120 pips, o que nos dá uma relação risco / recompensa ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma Estratégia de Negociação de Linha RSI, uma menor relação risco / recompensa nos deu melhores resultados, pois é uma estratégia de alta probabilidade. 56 dos negócios no sistema eram rentáveis. Ao comparar esses dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. Drawdowns tendem a ser menores, ea curva de equidade um pouco mais suave. Além disso, em geral, um risco / recompensa de 1-para-1 ou superior foi mais rentável do que um que era menor. O gráfico a seguir mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema obteve o melhor lucro global em torno do nível risco / recompensa de 1 a 1 e 1 a 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra as razões risco / recompensa. Você pode ver a subida íngreme no nível 1: 1. Em níveis mais altos de risco / recompensas, os resultados são amplamente semelhantes ao nível 1: 1. Novamente, notamos que nossa estratégia de modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, de modo que uma relação risco / recompensa baixo provavelmente funcione bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados com maior risco / recompensa, já que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que uma mudança de preços de alcance limitado. Plano de jogo: Que estratégia devo usar Trade forex com paradas e limites definidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior Sempre que você colocar um comércio, certifique-se de que você use uma ordem stop-loss. Certifique-se sempre de que o seu objectivo de lucro é pelo menos tão longe do seu preço de entrada como o seu stop-loss é. Você pode certamente definir seu preço alvo maior, e provavelmente deve visar 1: 2 ou mais quando a tendência de negociação. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta. A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições no mercado no momento, como a volatilidade, par de moedas, e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação risco / recompensa para qualquer comércio. Se você tem um nível de parada 40 pips longe da entrada, você deve ter um lucro alvo 40 pips ou mais de distância. Se você tem um nível de parada de 500 pips de distância, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 500 pips de distância. Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um traderrdquo ldquotypical usando uma das mais comuns e simples estratégias de negociação de intervalo intradiário há, após RSI em um gráfico de 15 minutos. Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado na abertura da barra seguinte. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado na abertura da barra seguinte. Exit Rule: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Ao adicionar as paradas e limites, a estratégia pode fechar um comércio antes de um batente ou limite é atingido, se o RSI indica que uma posição deve ser fechado ou virado. Quando uma ordem Stop ou Limit é acionada, a posição é fechada eo sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a regra de entrada. Os traços de comerciantes bem sucedidos Ao longo dos últimos meses, a equipe de pesquisa DailyFX tem estudado de perto as tendências de negociação de clientes de um grande corretor de FX, utilizando seus dados de comércio. Passamos por um número enorme de estatísticas e anonimizados registros comerciais, a fim de responder a uma pergunta: o que separa os comerciantes bem sucedidos de tradersrdquo mal sucedido. Temos vindo a utilizar este recurso exclusivo para destilar alguns dos prazos mais lentos que os comerciantes bem sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado de alavancagem, os melhores pares de moedas, e muito mais. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. O que é uma boa relação de vitórias Como Irsquove viajou e dado FX apresentações de estratégia em todo o mundo, uma pergunta que muitas vezes vem do público é uma investigação sobre a estratégia Rsquos ganhar e perda rácio. Em essência, o ouvinte está tentando julgar a qualidade da estratégia pela sua relação de vitória. (A taxa de vitória é simplesmente o número de comércios vencedores dividido pelo número total de comércios. Por exemplo, um comerciante que ganhou em 15 de 20 comércios teria uma relação de 75 vitórias.) Quando confrontado com a pergunta sobre um strategyrsquos vitória relação, I rsquoll fornecer o público da minha opinião e, em seguida, acompanhar com outra pergunta. LdquoDo você acha que uma proporção de 45 vitórias é uma boa vitória percentagerdquo eu posso dizer pelo olhar olhado da maioria dos participantes que eles não sabem como responder. Por um lado, se a porcentagem de vitória não é bom o suficiente, por que a equipe do DailyFX EDU ensinar a estratégia se essa declaração anterior era verdadeira, então onde está a linha traçada entre um bom strategyrsquos vitória ratio e os pobres strategyrsquos ganhar relação I então Follow-up com outra pergunta, ldquoI tem uma estratégia que ganha em 90 de seus comércios. Você está interessado em ver o strategyrsquos comprar e vender rulesrdquo Inevitavelmente, vou ter várias partes interessadas que levantar a mão. Irsquove visto muitos comerciantes atraídos para ganhar mais rácios pensando que são melhores estratégias quando na verdade o rácio não está dando insights sobre a rentabilidade da estratégia. O ponto aqui é que julgar uma estratégia baseada unicamente na sua relação de vitória é como julgar um livro baseado unicamente na sua cobertura. Você donrsquot obter toda a história e uma relação de vitória em isolamento poderia ser enganosa. Como pode uma estratégia que ganha em 90 dos seus negócios ser uma estratégia perdedora Como pode uma estratégia que ganha em 45 de seus negócios ser uma estratégia vencedora A resposta está em analisar o ratio de vitórias strategyrsquos juntamente com a relação risco-recompensa. O resultado da análise nos fornece uma expectativa da estratégia. Por exemplo, a razão pela qual a proporção de vitórias de 90 perde dinheiro é porque ele ganha muitos negócios pequenos e, em seguida, perde grande. Isto é exatamente por isso que a maioria dos comerciantes perder dinheiro em Forex de acordo com nossos traços de pesquisa bem sucedida comerciantes. (A pesquisa está disponível com um nome, e-mail, e registro de número de telefone.) Você pode fazer a matemática você mesmo para ver se uma estratégia é esperada para produzir resultados positivos ao longo do tempo. Basta ter o número médio de negócios vencedores multiplicado pelo tamanho médio do vencedor em pips. Em seguida, subtraia o número médio de negociações perdedoras multiplicado pelo tamanho médio de perdedor em pips. O resultado é a sua expectativa. Letrsquos comparar dois exemplos hipotéticos de Estratégia lsquoArsquo que ganha 90 do tempo e lsquoBrsquo estratégia que ganha apenas 45 do tempo. Forex Educação: Estratégia lsquoArsquo vence 90 of Trades Observe como mesmo que a estratégia ganhou em 90 dos comércios, ele ainda perdeu no longo prazo como os 10 perdedores perderam mais terreno do que os 90 vencedores feitos. Agora, vamos olhar para Estratégia lsquoBrsquo. Forex Educação: Estratégia lsquo B rsquo vence 45 of Trades Por outro lado, esta estratégia com um rácio de 45 vitórias e risco de 1 para 2 risco de recompensa tem uma expectativa positiva. A longo prazo, espera-se que esse tipo de estratégia apresente lucros líquidos. (Uma relação risco-recompensa de 1 a 2 significa que para cada pip de risco, há pelo menos 2 pips de recompensa potencial.) No primeiro exemplo acima (Estratégia A), claramente o comerciante está arriscando muito enquanto Lucrando com uma pequena quantidade. Embora eles possam se sentir bem em estar no lado vencedor do comércio com freqüência, eles são cegos quando a estratégia é negativa após uma cesta de 20 ou 50 comércios. Muitos comerciantes caem neste acampamento porque começ emocionalmente amarrados a um comércio e fazem exame de lucros demasiado rapidamente ou penduram em comércios perdedores por muito tempo. Há muitas razões para ficar emocionalmente ligado de falta de confiança em seu conhecimento de negociação ou talvez mais alavancar sua conta. Independentemente da razão, o resultado tem um viés negativo associado com a tomada de lucros muito rapidamente ao expor sua conta a perdas relativamente maiores. Por outro lado, a estratégia B ganha em menos negócios, mas o comerciante está confiante em sua abordagem em que sua vantagem é a gestão de risco sobre o comércio. Eles não estão tão preocupados em ganhar em cada comércio e estão mais preocupados com o progresso que está sendo feito sobre uma cesta de comércios. Se você está analisando seu próprio desempenho de negociação ou o desempenho para escolher uma estratégia automatizada de F orex. Tomar um minuto e executar através dos cálculos acima para ver se a estratégia produz uma expectativa positiva. --- Escrito por Jeremy Wagner, instrutor principal da troca, instrução de DailyFX Subscreva a lista da distribuição do email de Jeremys. Juntando-se, você receberá 2-3 e-mails por semana com idéias de negociação e artigos de educação forex. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Jeremyrsquos, clique AQUI e insira suas informações de e-mail. Adicione-me ao seu círculo Forex no Google Plus. Quer saber mais sobre como gerenciar o risco em seus negócios de Forex usando a Calculadora de Gerenciamento de Risco Registre-se para tomar este curso de vídeo livre de Gestão de Dinheiro e aprender sobre risco de recompensa ratios e como você pode gerenciar eficazmente o risco em sua conta comercial. Registre-se aqui para visualizar o curso e receber gratuitamente a calculadora de gerenciamento de riscos. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.